Chào bạn!


Hàng ngày, qua các phương tiện thông tin, chắc bạn đã từng nghe nhiều về các khái niệm đầu tư như giao dịch chứng khoán, vàng, ngoại tệ, chỉ số VN-index, MSCI thế giới...và nhìn thấy các giao dịch viên vò đầu bứt tai bên cạnh các siêu máy tính cộng với vô số các biểu đồ rất khó hiểu rồi đúng không?


Vậy đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: Vì sao họ phải đưa ra các dự đoán về xu hướng một cổ phiếu làm gì? Tại sao họ phải dự đoán diễn biến giá vàng tháng này?..........


Câu trả lời rất đơn giản: Vì đó là cuộc sống, tương lai, sự nghiệp và mọi thứ đó điều phụ thuộc vào các quyết định giao dịch. Có thể chỉ cần một quyết định đầu tư sai lầm của một giao dịch viên, một ngân hàng có thể sụp đổ, hàng triệu người có thể mất việc làm và tương lai của anh chàng đó sẽ thành một con người khánh kiệt. Và ngược lại, sẽ có những anh chàng nhân viên mới ra trường sẽ trở thành một tay giao dịch nổi tiếng, một triệu phú sau một đêm cũng chỉ với những cú enter.


Kể từ thập niên 90, với sự phát triển của hệ thống máy tính, các giao dịch viên đã kết với với các chuyên gia lập trình đã cố gắng đưa ra các phần mềm có thể dự đoán được xu thế của thị trường nhằm thay thế công việc đầy rủi ro của những giao dịch viên nói trên. Khái niệm: Hệ thống giao dịch tự động đã ra đời!


"Hệ thống giao dịch tự động (hay còn gọi là EA - Expert Advisors) là một phần mềm máy tính, dựa vào các dữ liệu được cung cấp và thuật toán có sẵn sẽ tự động thực hiên các quá trình giao dịch cho các nhà quản lý tài sản, nhằm thu về lợi nhuận tối đa nhất dựa trên một độ rủi ro cho phép."



(tham khảo thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_trading_system)


Nghe đến đây chắc nhiều bác bắt đầu hoài nghi: Nếu trên đời này có một phần mềm như vậy, chắc chả ai phải mất công làm ăn làm gì cho mệt, đầu tư ngay một con EA để đó và hàng ngày thu lợi nhuận để sống thôi? hay " Nếu thằng đó nó có con EA nào ngon thì còn lâu nó mới share cho mình, đừng nghe nó dụ dỗ mà mất tiền đấy!"


Ok, các bác thắc mắc rất có lý, nhưng nên nhìn lại định nghĩa ở trên, bất kì một EA nào cũng có "độ rủi ro cho phép" nghĩa là EA nào cũng có khả năng gây thua lỗ, chứ không hề ngon ăn cứ để cho máy tính làm tất cả mọi việc rồi chúng ta thu tiền như bạn hình dung ban đầu. Năm 2008, hãng FXCM ( một sàn giao dịch nổi tiếng) đã tổ chức một cuộc thi cho các EA để chọn ra một EA có thể thu lợi nhuận về cao nhất dựa trên số vốn ban đầu là 5000$, một con EA do các nhà giao dịch Ucraina viết đã thu về tới 2 triệu USD chỉ sau 2 tháng hoạt động. Rất nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư, cá nhân đã bỏ tiền ra mua con EA này với giá cắt cổ và khi họ sử dụng để giao dịch thật thì kết quả thật thảm hại: EA này đã gây ra các khoản thua lỗ nặng nề cho những người sử dụng nó.


Hàng năm, các ngân hàng đầu tư trên thế giới cũng đã chi rất nhiều tiền để xây dựng nên những con EA mạnh, trong đó EA mang lại lợi nhuận rất cao cũng có, EA gây thua lỗ cũng có, nhưng những ưu điểm sau đây của EA thì người ta không thể phủ nhận được:


+ EA "khỏe mạnh" hơn con người: Nghe thì rất buồn cười nhưng đó là sự thật, một giao dịch viên sức khỏe bình thường cũng chỉ làm việc tốt trong 8 tiếng 1 ngày, khoảng thời gian còn lại tuy anh ta vẫn có thể làm việc nhưng đầu óc không còn minh mẫn được và từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm, và điều này la cực kỳ nguy hiểm. Còn EA thì khác, chỉ cần cung cấp cho nó một máy tính hoạt động tốt và nguồn điện ổn định,nó sẽ là một giao dịch viên cần mẫn hơn bất kỳ ai.


+ EA có kỉ luật cao hơn con người: Một giao dịch viên buổi sáng có thể nghĩ thị trường sẽ tiếp tục đi lên, nhưng có thể chỉ sau một vài lời nói bên cạnh hoặc sau môt phút hưng phấn có thể thay đổi ngay quyết định, và từ đó dễ rơi vào trạng thái overtrade, tức là mua- bán liên tục không có sự cân nhắc, dẫn tới chi phí giao dịch cao và hiệu quả đầu tư sẽ rất kém. EA thì ngược lại, nó chỉ dựa vào dữ liệu của thị trường để mua - bán.


+ Người ta có thể đo lường được hiệu quả hoạt động của EA trong quá khứ: Theo tôi, đây là ưu điểm tốt nhất của EA, nếu một EA 10 năm liên tiếp thu lợi nhuận của người sử dụng thì chẳng có lí do nào để năm thứ 11 nó không thể làm điều đó. Còn con người thì điều này rất khó, vì chẳng mấy giao dịch viên có được dữ liệu đầu tư 10 năm của mình cả. Và nếu có thì rất khó để biết năm thứ 11 anh này có tiếp tục sinh lợi cho các khoản đầu tư hay không vì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng như sức khỏe, tâm lý, tuổi tác.....


------------------------------------------------------


Gõ nhiều mệt quá, tạm nghỉ tí các bác nhé!